Полный волновой цикл Эллиотта, импульсные и корректирующие волны

Academic
От Апрель 15, 2019 19:19
Elliott (1)

Доброго времени суток, мы продолжаем нашу серию статей по волновой теории Эллиотта. В прошлом выпуске мы коротко описали то как создавался данный инструмент прогнозирования и какие принципы в нем заложены. Мы определили что базовой моделью является пяти-волновая модель, состоящая из трех движущих волн и двух откатных или коррекционных.

Если вы не читали вступительную статью по теории волн Эллиотта, то рекомендуем с нею ознакомится. Найти ее можно по этой ссылке. В этой статье мы рассмотрим полный волновой цикл Эллиотта.

Полный волновой цикл

В книге “Закон волн”, опубликованной в 1938 году, Р.Н.Эллиотт заявил что фондовый рынок движется согласно некоторому базовому ритму, который состоит из базисной пяти-волновой модели и трех волн вниз, которые вместе формируют полный цикл из восьми волн. На рисунке наглядно отображены волны полного цикла, цифрами обозначены волны движущей фазы, а буквами — волны откатной или корректирующей фазы.

5wave-model-coinconomist (1)
Полный восьмиволновой цикл

Один полный цикл состоит из восьми волн, которые формируют две фазы: движущую, чьи составные волны обозначены цифрами и корректирующую, чьи составные волны обозначены буквами. Таким образом мы получаем, что последовательность a, b, c корректирует последовательность 1, 2, 3, 4, 5 точно так же как волны 2 и 4 корректируют волны 1 и 3 соответственно.


После окончания одного волнового цикла начинается второй, аналогичный цикл, состоящий из пяти движущих волн и трех корректирующих. Затем начинается третий этап, который состоит из пяти движущих волн и он завершает пятиволновое движение цикла уровня выше.

После окончания волны 5 начинается коррекционное движение более высокого волнового уровня, которое так же состоит из трех волн. Эти волны высшего уровня корректируют пяти-волновое движение этого уровня. В результате мы получаем еще один полный волновой цикл, но уровнем выше предыдущего как было показано на рисунке. Так же на рисунке показано, что каждый полно цикловой компонент данного цикла является его уменьшенной копией, то есть волной уровня ниже.

5wave-model-coinconomist (2)
Полный восьмиволновой цикл и его составные циклы

Важно понять тот момент, что цикл на рисунке 2 это тот же волновой цикл, что и на рисунке 1, но отображен более детально. Это значит, что составная структура рыночной цены такова, что две волны высшего уровня разделяются на восемь волн уровня ниже, а они, в свою очередь, таким же образом состоят из 34 волн еще низшего уровня.


Исходя из этого, “Волновой закон” показывает, что волны любого уровня состоят из волн уровня ниже и в свою очередь являются компонентами для волн уровня выше.

Обратим внимание что корректирующая модель цикла состоит точно так же из подволн, которые формируют пяти-волновую модель направленную вниз (движущая фаза) и трех-волновую модель вверх (корректирующая фаза). То есть стоит понимать тот факт, что движущие волны не всегда направлены вверх, а откатные вниз. При определении стиля волны стоит учитывать не только ее абсолютное направление, но и относительное.

Полный рыночный волной цикл

Impulse — движущая волна

Correction – корректирующая волна

Как видно на рисунке, полный рыночный цикл состоит из более мелких уровней, а те, в свою очередь, из еще более мелких. Но каждый из уровней повторяет одну и ту же базисную модель Эллиотта — 5 импульсных волн и 3 корректирующие.

Ни одна из, представленных в статье, фигур не подразумевает окончание их развития.  Окончание одного восьмиволнового движения сразу начинает развитие цикла более высокого порядка.

Стоит заметить, что сам Эллиотт никогда не выдвигал предположения о том, почему именно основополагающей структурой рынка является пятиволновая модель и три коррекционные волны. Он все-лишь отметил, что так развивается рынок.

Пять движущих волн вверх и три откатные волны вниз — это необходимый минимум, который обеспечивает поступательное движение рынка. Например три или пять волн в обоих направлениях не смогут обеспечить целенаправленное движение рынка, и цена будет двигаться лишь в одном широком диапазоне. Пять поступательных волн обеспечивают компенсацию отката рынка и позволяют ему дальше расти.

Функции волн

Каждая из волн может иметь одну из двух функций: или способствовать развитию волны уровнем выше или прерывать ее развитие. Функцию волны можно определить благодаря ее относительному направлению. Исходя из этого, мы получаем две категории волн: действующие и противодействующие.

Действующей волной является та волна, чье направление развития такое же как и у волны выше уровнем, частью которой она является. Противодействующая волна — это та волна, направление развития которой является противоположным направлению развития волны уровня выше, частью которой она является.

Действующие волны помечаются нечетными цифрами и буквами (1, 3, 5, a, c). Противодействующие волны помечаются четными цифрами и буквами (2, 4, b, d).

Подписывайтесь на наш Телеграм канал (Русский) и Твиттер (Английский), чтобы быть в курсе выхода последних новостей.

Academic
От Апрель 15, 2019 19:19